月基金池指标和入池模板

债券基金指标和入池

1,检查日期完整性

更新日期数据至未来6个月。频率：只提取月末或者季末数据。引用times.py 里的 manage_date_trade

OUPUT:

2，导出月末基金代码列表文件

步骤：1，将以下基金代码列表存入sheet=fundcode,file=fund_indi_manage.xlsx ； path=C:\rc_2023\rc_202X\data_pms\ 。
数据来源一：定期新增：每个月末，从几个基金筛选策略fundpool中纳入的品种；数据来源：1，基金池：纯债、偏债混合策略；2，绩优基金品种或其他自定义品种 from sql；
数据来源二，不定期新增，临时决定新增的基金品种，如 基金经理定性调研 ；来源：http://127.0.0.1:8000/ciss_exhi/fund_analysis/
2，新增数据汇总至
3，存量评估和延续：与存量代码比较，剔除重复项
5,保存为 "fundcode_bond_20230531.xlsx" || 总数限制：总数不超过400只，每期新增的数量不小于20，不高于100。
6，基金指标数据 file= fund_indi_20230331.xlsx 基于历史 fundcode_bond_20230531.xlsx
column:"num_months_stay"基金在列表中存续N个月；"if_keep"=1，无论剔除指标如何，都保存在列表中

输入月末日期——债券型

OUPUT:日期= ；基金数量=

3，基金绩效池维护--给定月末，对近6个月的债券基金绩效进行评估

TODO:每个月末，如20230630时，计算每个基金在基金列表中的时间，若超过6个月，需要对超过6个月的品种进行评估，剔除尾部20%数量。
总分最差的后20%剔除；标记品种if_keep=1的，可以标记不剔除

4,获取和计算债券类基金指标数据

根据输入的“基金代码、时间等参数、基金和持仓指标”，获取、计算标准化的基金数据。只提取月末或者季末数据。
步骤：1，导入需要计算的基金代码，file=fundcode_bond_20220531.xlsx ； path=C:\rc_2023\rc_202X\data_pms\fund\fund_indi\
步骤：2，导入债券基金相关指标的wind-api公式，sheet_name="indicators" ,file=fund_indi_manage.xlsx ； path=C:\rc_2023\rc_202X\data_pms\
步骤：3，导入月末日期对应的基金指标文件，
指标类型：基本信息、绩效分析、持仓分析、基准数据。
todo：根据2023.5月末数据，下载2022.12~2.23.5六个月末的数据
output输出文件：fund_indi_bond_20220930.xlsx，基金基本信息和所有wind原始指标；fund_nav_chg_month_20210630.xlsx，基金月度净值数据
bond_index.xlsx，主要基准指数的逐月收益率
notes:设置基金指标管理的相关参数，如 ；对应py=fund_indicator_windapi.py,url=ciss_exhi/fund_indi_template/

对应views文件=views_fund_analysis.py

方式一：单月末+单个基金代码
输入代码文件的月末时间基金代码

OUPUT:

方式二：单月末+基金代码列表 | 给定基金列表，推荐方法

基金代码列表是上一步骤生成的特定月末\季末的基金代码列表，可以和要计算的时间不同。

导入基金代码的月末时间基金指标对应的月末时间基金列表:sheet=fundcode,file=fund_indi_manage.xlsx,path=C:\rc_2023\rc_202X\data_pms

OUPUT:

方式三：日期区间+基金代码列表 | 给定基金列表 TODO
开始时间结束时间基金列表:sheet=fundcode,file=fund_indi_manage.xlsx,path=C:\rc_2023\rc_202X\data_pms

4,基金指标数据维护

上边计算的基金指标数据可能会面临需要部分调整的情况，这时候输入月末基金代码文件，在后台进行部分数据的灵活调整
对应核心代码：

adj-1：向fund_indi_bond_20221130.xlsx 导入缺失的未来6个月数据||| 【未完成！】
文件日期

基金入池模板

todo：根据公司的word入池模板，给定基金代码后，从wind-api提取指标数据。

1,生成Excel/Word基金入池研究报告

根据给定基金列表和基金入池模板涉及的指标，从“获取基金指标数据”生成的数据文件中提取指标；频率：只提取月末或者季末数据。

输入截至时间，如20221104
BEFORE BEFORE BEFORE ##################################################################
BEFORE BEFORE BEFORE ##################################################################
输入截至时间组合名称或代码，如“富国天惠或普通股票基金” Note:债券基准组合1权重+组合2+...权重合计不超过100：【weight_stock = 1 - weight_bond1 - weight_bond2】
债券基准组合1名称 债券基准组合1权重：0~100
债券基准组合2名称 债券基准组合2权重：0~100
基础资产名称 配置权重% 加权得分score 相关性corr 平均收益率 累计收益率 周最大回撤 平均收益率差值 累计收益率差值

4,债券资产拟合

假定w_b前后5个档差异5%，用债券市场、债券基金指数、不同久期指数拟合股票部分收益率，寻找综合差异最小的3个拟合组合

输入截至时间组合名称或代码，如“富国天惠或普通股票基金” Note:股票组合1,组合2必须，组合3、组合4非必须；权重合计不超过100：【weight_stock = 1 - weight_stock1 - weight_stock2】股票资产总权重
股票基准组合1名称 股票基准组合1权重：0~100
股票基准组合2名称 股票基准组合2权重：0~100
股票基准组合3名称 股票基准组合3权重：0~100
股票基准组合4名称 股票基准组合4权重：0~100
基础资产名称 配置权重% 加权得分score 相关性corr 平均收益率 累计收益率 周最大回撤 平均收益率差值 累计收益率差值

5,股债比例优化

用拟合的股票、债券资产组合，重新计算配置比例w_s,w_b;计算最新的指标差异

TODO