基金股债配置测算

基金股债配置测算

1,检查数据完整性

输入截至时间基金代码或自建组合代码，如“普通股票基金”

OUPUT:

2,股债比例初算

用2个主流股票和2个债券指数，初步计算股票、债、现金配置比例w_s,w_b,1-w_s-w_b；
ret=pct*stock+(1-pct)*bond; pct= (ret-bond)/(stock-bond)
计算近5、20周相对于基准指数的差异，如果指标差异不大用近20周，差异大用近5周
核心指标：近5、20周区间收益率、回撤、波动绿、指标；回归系数；

输入截至时间，如20221104基金代码或组合名称或代码，如“普通股票基金、富国天惠”
基础资产名称 相关性corr 拟合权重weight_simu

3,股票资产拟合

寻找近5周综合差异最小的3个拟合组合。假定w_s前后5个档差异5%（如25，30，35，40，45），用股票市场、风格、行业组合拟合股票部分收益率，
细化计算：不只以相关性作为判定依据，还要以平均和累计收益率、最大回测算

输入截至时间组合名称或代码，如“富国天惠或普通股票基金” Note:债券基准组合1权重+组合2+...权重合计不超过100：【weight_stock = 1 - weight_bond1 - weight_bond2】
债券基准组合1名称 债券基准组合1权重：0~100
债券基准组合2名称 债券基准组合2权重：0~100
基础资产名称 配置权重% 加权得分score 相关性corr 平均收益率 累计收益率 周最大回撤 平均收益率差值 累计收益率差值

4,债券资产拟合

假定w_b前后5个档差异5%，用债券市场、债券基金指数、不同久期指数拟合股票部分收益率，寻找综合差异最小的3个拟合组合

输入截至时间组合名称或代码，如“富国天惠或普通股票基金” Note:股票组合1,组合2必须，组合3、组合4非必须；权重合计不超过100：【weight_stock = 1 - weight_stock1 - weight_stock2】股票资产总权重
股票基准组合1名称 股票基准组合1权重：0~100
股票基准组合2名称 股票基准组合2权重：0~100
股票基准组合3名称 股票基准组合3权重：0~100
股票基准组合4名称 股票基准组合4权重：0~100
基础资产名称 配置权重% 加权得分score 相关性corr 平均收益率 累计收益率 周最大回撤 平均收益率差值 累计收益率差值

5,股债比例优化

用拟合的股票、债券资产组合，重新计算配置比例w_s,w_b;计算最新的指标差异

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