中式投资策略系统模块 |CISS

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策略组合模拟 |Portfolio Simulation



核心功能 |Essential Functions


{todo;1,软硬件环境dependent}

  1. 假设,输入数据
  2. 分析指标  策略模型及信号
  3. 交易,账户计划管理
  4. 组合分析管理
  5. 多组合|多资产分析管理
  6. 基金受市场影响的资金变动
  7. 组织,出资方,监管的限制条件

数据管理 |Data Management


数据管理的功能主要通过“数据管理”目录实现,主要包括以下几类数据:时间数据、资产数据、投资相关基础信息数据、股票池数据、分析指标数据、方程和策略数据、交易信号数据、算法和最优化数据、交易数据、账户数据、组合数据、基金数据、团队数据、机构数据、市场数据、日志数据、用户数据、数据输入输出(In/Out,简称I/O)数据。时间数据子目录下可以对中国、香港和美国等不同国家不同市场的交易日、交易时间区别对待。多资产类别子目录内包含了数据脚本用于从信息服务商的数据接口(如Wind-API,Choice-API)抓取数据、初步分析后保存至本地。其他常用的数据服务商还有恒生,钱龙,恒泰,朝阳永续,各市场交易所等。以数据质量相对较高的某数据API为例,截止2018年12月,在获取香港、美国市场行情或财务基本面数据时仍然有很多诸如日成交金额、企业价值倍数等指标无法通过数据接口获得。因此在当前的策略开发过程中,人工复核和整理数据接口获取的数据还是不可或缺的。

数据格式csv json html , 类型bollean,int str datetime float 等 结构 时间序列, day weel quarter ,5month 数据输入/输出, pd, read 数据存储

目录

  1. 数据格式,类型和结构
  2. 时间序列
  3. 数据存储,输入输出(In/Out,简称I/O)数据
  4. 时间数据
  5. 资产数据
  6. 投资相关基础信息数据
  7. 股票池数据
  8. 分析指标数据
  9. 方程和策略数据
  10. 交易信号数据
  11. 算法和最优化数据
  12. 交易数据
  13. 账户数据
  14. 组合数据
  15. 基金数据
  16. 团队数据
  17. 机构数据
  18. 市场数据
  19. 日志数据
  20. 用户数据

策略分析 |Strategy Analysis


目录

  1. 假设,输入数据
  2. 分析指标  策略模型及信号
  3. 交易,账户计划管理
  4. 组合分析管理
  5. 多组合|多资产分析管理
  6. 基金受市场影响的资金变动
  7. 组织,出资方,监管的限制条件

模拟组合 |Portfolio Simulation


多资产管理 |Multi-Asset Investment


策略评估及可视化 |Strategy Evaluation and Visualization


更新,协作,和开源 |Update,Cooperation and Open source